開発日記

【要素開発】日時フィルタ

「魔の金曜」と呼ばれる金曜日には、多くの投資家が週末にポジションを持ち越したくないと考えます。なぜなら、土日は注文や決済ができないため、リスク管理ができないからです。大きな出来事が起きると、週明けに相場が混乱し、大損する可能性があります。このため、リスクを考慮して多くの投資家がポジションを週末に持ち越さないようにします。

また、金曜日にはアメリカの雇用統計が発表されることがあり、これは大きく相場に影響を与えます。他にも金曜日に発表される指標があり、これらが投資家の心理と重なると、相場が大荒れすることがあります。

このため、自動売買ソフトウェアでは「金曜日に取引をしないオプション」を持っているものも多くあります。

類似的なものとして、週の初めの月曜日に取引しないものもあります。

ただし、過去の自動売買のソフトウェアの動作シュミレーション(バックテスト)をしてみると、「金曜日に取引をしないオプション」や「月曜日に取引をしないオプション」は、効果あるものは少なく、場合によってはドローダウン(欠点)を隠すことに使われることも可能になるので注意が必要です。

なお、曜日ではなく出来事によって売買を停止する(フィルタ)と成績があがるシュミレーション結果もあるので、日時による売買停止(フィルタ)は有効な方法と予測しています。